系統動力模型-個人理財

2009-01-01

系統動力〈System Dynamics〉是一種趨勢分析的方法,透過建立模型與賦予數值計量,推敲系統各結構元素時間序列中的變化。

  • 系統動力結構元素包括:
    • 積量〈Level/Stock〉:隨時間序列累積值,在系統中我們所要分析的個體。
    • 率量〈Rate〉:積量值的時間變化率
    • 輔助變數〈Auxilliary〉積量變化運算時,所需要的暫態變數,或者是其參數。
  • 系統動力因果關係圖〈Causal Diagram〉,使系統各結構元素間因果關係表示更清楚。
  • 系統動力線流圖〈Stock-Flow Diagram〉,使系統各結構元素間以資源流動的方式描述系統。
  • 在各系統動力圖中,使用關係〈Wire〉連結積量率量輔助變數等,表明其因果關係,具有方向性,其特性若結構元素的操作〈Operation〉。
  • 系統動力企業架構〈Enterprise Architecture〉應用中,輔助企業架構計量模擬,為找出企業現況架構〈Baseline Architecture〉與目標架構〈Target Architecture〉提出更具說服力的模型。

目的

  • 探索系統動力對分析的貢獻
  • 探索系統動力設計方法
  • 建立個人理財分析模型範例
  • 探索時間因子對模型影響
  • 探索動態因子計量變化
模型假設
  在系統中,首先抽離不關注的結構元素,視為常數,以簡化模型更方便說明分析結論或趨勢。
  每月固定薪資 28,000
  每月固定支出 15,000
  銀行期初存款 27,500
  銀行存款月利率 2.5%
  每次定額投資單位 10,000
  定額投資月投資回報率 3.5%
模型說明
 
  • 每月固定薪資存入銀行
  • 每月花用固定支出
  • 每月銀行存款滋生利息
  • 銀行存款超過定額投資基本單位時,自動轉投資。
  • 每月定額投資滋生投資回報

在此系統中,有 2 個子系統:銀行存款系統與定額投資系統,這也是分析主體,所關注結構元素的變化。
轉投資結構元素擔任銀行存款系統與定額投資系統溝通橋樑,將超過定額投資基本單位銀行存款,轉存至定額投資,。同時扣銀行存款
資產結構元素擔任銀行存款定額投資總和。

茲從企業架構觀點來解釋此系統重要結構元素如下:

銀行存款系統 定額投資系統 轉投資系統 資產系統
結構元素 名稱 操作〈Operations〉
屬性〈Attributes〉
結構元素 名稱 操作〈Operations〉
屬性〈Attributes〉
結構元素 名稱 操作〈Operations〉
屬性〈Attributes〉
結構元素 名稱 操作〈Operations〉
屬性〈Attributes〉
銀行存款 餘額 屬性 定額投資 餘額 屬性 轉投資 餘額 屬性 資產 餘額 屬性
  存入

操作

  存入

操作

  存入

操作

  加總

操作

  支出

操作

  支出

操作

  轉出

操作

   

 

利息收入 餘額 屬性 投資回報 餘額 屬性            
  滋息

操作(利率)

  滋息

操作(投資回報率)

           
  轉出

操作

  轉出

操作

           
 
模型列表:使用 VenSim 工具建立模型
1 模擬終了時間 FINAL TIME = 100 單位:月
2 模擬開始時間 INITIAL TIME = 0 單位:月
3 儲存分析結果頻率 SAVEPER = TIME STEP 單位:月 [0, ?]
4 模擬週期 TIME STEP = 1 單位:月 [0, ?]
5   利息收入 = 銀行存款 * 利率 單位:NT
6   利率 = 2.5% 單位:無
7   定額投資 = INTEG ( 轉投資 + 投資回報, 0) 單位:NT
8   定額投資基本單位 = 10,000 單位:NT
9   投資回報 = 定額投資 * 投資回報率 單位:NT
10   投資回報率 = 3.5% 單位:無
11   支出 = 15,000 單位:NT
12   薪資 = 28,000 單位:NT
13   資產 = 銀行存款 + 定額投資 單位:NT
14   轉投資 = IF THEN ELSE( 銀行存款 > 定額投資基本單位, 定額投資基本單位, 0 ) 單位:NT
15 銀行存款 = INTEG ( 薪資 – 支出 + 利息收入 – 轉投資, 27,500 ) 期初存款 = 27,500 單位:NT
模型分析
銀行存款趨勢 資產趨勢
利息收入趨勢 定額投資趨勢
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